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범위제한선물환/범위선물환

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범위제한선물환 환변동보험

환율하락에 따른 보험금과 환율상승시의 환수금을 일정 범위 이내로 제한하는 상품

  • 환율 하락시 100% 헤지가 불가능하나, 환율 상승시 손실이 제한되는 장점이 있음
  • 범위제한선물환 환변동보험(Collar) 구조도
범위제한선물환 환변동보험(Collar) 구조도의 설명을 한 표이며, 구조도, 손익구조 및 보험료 수준 순으로 구성
구조도 손익구조 예시
보상환율 : 보장환율 - 50원까지. 환수환율 : 보장환율 + 50원까지. 손익구조 예시. ⓵보장환율 1,250원. ⓶1,200~1,250원 범위까지 보상. ⓷1,250~1,300원 범위까지 환수
  • 보상환율 : 보장환율 – 20원/50원까지
  • 환수환율 : 보장환율 + 20원/50원까지
  • 손익구조 예시(-50~50원 구간예시)
    • ⓵ 보장환율 1,250원
    • ⓶ 1,200 ~ 1,250원 범위까지 보상
    • ⓷ 1,250 ~ 1,300원 범위까지 환수

범위선물환 환변동보험

일정 범위까지는 환위험을 노출시키고 일정환율 이하로 하락시 보험금 지급, 일정환율 이상으로 상승시 환수금 납부하는 상품

  • 범위선물환 환변동보험(Range Forward) 구조도
범위선물환 환변동보험(Range Forward) 구조도의 설명을 한 표이며, 구조도, 손익구조 및 보험료 수준 순으로 구성
구조도 손익구조 및 보험료 수준
보상시작환율 : 보장환율 -10/-20/-30. 손익구조 : 보장환율 : 1,110원, 1,090~1,130원 범위인 경우 : 보상/환수 無, 1,090원 미만 시 보상, 1,130원 초과 시 환수. 보장환율보다 환율 상승시 이익금 납부
  • 보상시작환율 : 보장환율 -10/-20/-30
    • 환수시작환율 : 보장환율 +α*
    • *시장가격에 따라 매일 변동
  • 손익구조 (-20 ~ 20원 구간 예시)
    • ① 보장환율 : 1,110
    • ② 1,090~1,130원 범위인 경우 : 보상/환수 無
    • ③ 1,090원 미만 시 보상
    • ④ 1,130원 초과 시 환수
담당부서
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